分级基金入门干货 教你如何套利

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今天，我有幸听取了鹏华基金管理有限公司量化投资部主任王永会先生的发言，并做了简短的交流。以下是一个总结:

1.评级基金公司在早期已经推广了4年，还没有被市场认可评级。降息后，市场对评级的追求着实让基金公司大吃一惊；

2.目前，市场上用于b股溢价套利的资金约为70亿至80亿元，主要是由于一些私募，而这部分资金的数额仍然很小；

3.也有一些大型基金(如经纪自营)参与了乙类，但主要是短期业务；

4.b股的主要买家是散户，所以我们可以简单的通过比较当日b股和成份股的涨幅来分析散户和机构的动态。

以后慢慢写剩下的。如果你有更好的理解或感兴趣，我们可以互相学习。

我在王先生的ppt中随意地做了一些关于分级基金基本知识的介绍(有些不太整洁，请原谅)。我希望它对每个人都有用，但是我们应该尊重个人劳动的成果并清楚地引用它。

初学者可以看一看，大师可以笑

套利边界可以简单地设定在0.9%，超过这个值的总溢价可以触发远期套利。结果大约等于总保费减去套利边界。(其他一些计算公式，我稍后会发布。(